Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii : Clive W. J. Granger
Biblioteka - Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 

 2003: Clive W. J. Granger

 
grodek_portret.JPG

Clive W. J. Granger, Wielka Brytania

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 r. Otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z Robertem F. Engle'm III za nowe metody statystyczne rozwiązujące problem kluczowych własności wielu ekonomicznych szeregów czasowych: nie stacjonarności i zmieniających się w czasie zmienności, metody pomagające w prognozowaniu wzrostu PKB i cen akcji.

 
 
 
Podstawowe fakty z życia i działalności:
 
Urodził się w 1934 roku w Swansea w Walii. Miejsce pracy naukowej: University of California w San Diego, CA. Clive Granger już w latach 70-tych zauważył, że większość danych statystycznych, zwłaszcza dotyczących zjawisk makroekonomicznych charakteryzuje bardzo szczególna właściwość zwana "nie stacjonarnością", obniżająca jakość klasycznych metod wykrywania zależności przyczynowo skutkowych między zjawiskami. Posługując się swoją teorią wskazał wiele badań, których konkluzje opierały się na fałszywych przesłankach. W książce napisanej wspólnie z P. Newboldem udowodnił także, iż nie można prognozować makroekonomicznych zjawisk w sposób konwencjonalny, ponieważ może to spowodować powstanie znacznych błędów. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 2003 roku - według http://nobelprize.org/economics/laureates - nosił tytuł "Time series analysis, cointegration and applications" ("Analiza szeregów czasowych - kointegracja i jej zastosowanie").
 
Najważniejsze publikacje:  (według "Who's Who in Economics" 3 ed.)
 
Książki :
  1. Spectral analysis of economic time series /..... - M. Hatanaka, Princeton NJ,: Princeton University Press, 1964. -299 s.
  2. Predictability of stock market prices/ ..., O. Morgenstern. Lexington Mass , Heath Lexington Books , 1970. - 303 s.
  3. Forecasting economic time series. /..., P. Newbold . Orlando: Academic Press, 1986. -338 s.
  4. Trading in commodities. Cambridge : Woodhead-Faulkner, 1974. -116 s.
  5. Forecasting in business and economics. Boston: Academic Press, 1989. - 279 s.
  6. Modeling in economic series: readings in econometric methodology. New York : Oxford University Press, 1990. - 419 s
  7. .Long run economic relationships: readings in cointegration / ed ..., R. Engle [ także laureat z 2003 r.] New York: Oxford University Press, 1991.- 301 s.
  8. Modeling nonlinear dynamic relationships. /...., T. Terasvirta ,New York : Oxford University Press, 1993 .-187 s.
  9. Cointegration, causality and forecasting: a festschrift in honour of Clive W.J. Granger. Oxford: New York : Oxford University Press, 1999 - 497s.
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w bazie danych JSTOR):
  1. "A cointegration analysis of treasury bill yields"/....,A.D. Hall , H.A. Anderson // Review of Economics and Statistics, 74, 1992 nr 1 s.116-126
  2. "What are we learning about the long-run?" // Economic Journal , 103, 1993 nr 417 s.307- 317
  3. "A review of some recent textbooks of econometrics" // Journal of Economic Literature , 32, 1994 nr 1 s. 115-122
  4. "Can we improve the perceived quality of economic forecasts?" // Journal of Applied Econometrics, 11, 1996 nr 5 s.455-473
  5. "On modeling the long run in applied economics"// Economic Journal , 107 , 1997 nr 440 s. 169-177