Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii : Eugene F. Fama
Biblioteka - Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 

 2013: Eugene F. Fama

 
grodek_portret.JPG


EUGENE F. FAMA, USA
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r.

Eugene F. Fama jest jednym z trzech naukowców wyróżnionych w roku 2013 Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Szwedzka Akademia zdecydowała, że na nagrodę tę otrzymali: Eugene F. Fama; Robert R. Shiller i Lars Peter Hansen. Wszyscy trzej pochodzą z USA. Zostali nagrodzeni
za „empiryczną analizę cen aktywów i obserwację trendów na rynkach  akcji i obligacji”. Zagadnienie to jest istotne zarówno w teorii ekonomii jak i w praktyce. Prace tych trzech uczonych pomogły - między innymi- zrozumieć jak działają rynki finansowe.

 
 
 
Podstawowe fakty z życia i działalności:
 
Urodził się w Bostonie 14 lutego1939 roku. Jego dziadkami byli włoscy emigranci. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Chicago, którego jest profesorem. Zajmuje się ekonomią finansową i zagadnieniami portfela inwestycyjnego. Na rozwój jego badań miały wpływ dokonania Mertona Millera (laureata Nagrody Nobla z 1990 roku). Biblioteka  SGH posiada książki jego autorstwa.
 
Najważniejsze publikacje:  (według „Who's Who in Economics" 3 ed.)
 
Książki :
  1. Foundations of finance: portfolio decisions and securities prices. New  York, NY: Basic Books Inc. Publ., 1976. -395 s. sygn. 501.130
  2. The theory of finance / ….., Merton Miller. Hinsdale, IL : Dryden, 1972. -346 s. sygn.  D.25795
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (10 najpoczytniejszych  artykułów w bazie danych JSTOR kolejność według ilości cytowań w w/w bazie. Użytkownik znajdzie 79 tam artykułów  E. Fama’y):
  1. Efficient capital markets." The Journal of Finance, Vol. 46, 1991 nr 5 s. 1575-1617
  2. The behavior of interest rates." The  Review of Financial Studies , Vol.19,2006 nr 2 s. 359-379
  3. Multifactor portfolio efficiency and multifactor asset pricing." The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.31,1996 nr 4 s. 441-465
  4. Determining the number of priced state variables in the ICPAM." The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.33,1998 nr2s.217-231
  5. Stock returns, real activity, inflation and money." The American Economic Review ,Vol. 71, 1981 nr 4 s. 545-565
  6. Multiperiod consumption-investment decisions." The American Economic Review Vol.66, 1976 nr 4 s.723-724
  7. Short-term interest rates as predictors of inflation." The American Economic Review Vol.65, 1975 nr 3 s.269-282
  8. The effects of a firm’s  investment and financing decisions on the welfare of its security holders." The American Economic Review Vol.68, 1978 nr 3 s.272-284
  9. Multiperiod consumption –investment decisions." The American Economic Review Vol.60, 1970 nr 1 s.163-174
  10. Interest rates and inflation: the message in the entrails." The American Economic Review, Vol.67, 1977 nr 3 s. 487-496