Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 1990: Harry M. Markowitz

 
grodek_portret.JPG

HARRY M. MARKOWITZ, USA
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 r.

Za innowacyjne prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej - wspólnie z Mertonem Millerem i Williamem Sharpe'm.

 
 
 
Podstawowe fakty z życia i działalności:
 
Urodził w Chicago w 1927 r. Miejsce pracy naukowej: City University of New York. Wraz z dwoma innymi - równocześnie nagrodzonymi - Markowitz jest współtwórcą modelu ustalania cen aktywów kapitałowych. W badaniach nad analizą rynków finansowych Harry Markowitz skoncentrował się na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 7 grudnia 1990 roku - według http://nobelprize.org/economics/laureates - nosił tytuł „Foundations of portfolio theory" („Podstawy teorii portfela inwestycyjnego").
 
Najważniejsze publikacje:  (według „Who's Who in Economics" 3 ed.)
 
Książki :
  1. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York: Wiley 1959. - 344 s.
  2. Simpscript: a simulation programming language, B. Hausner, H. Kerr. Santa -Monica ,Calif.: Rand Corporation, 1962 .-134 s.
  3. Studies in process analysis: economy-wide production capabilities./ed.,S. Manne. New York: Wiley , 1963 .- 427 s. [edycja nauk. materiałów z konferencji zorg. przez Fundację Cowles'a w dniach 23-26 kwietnia 1961 r.]
  4. Portfolio theory, 25 years after. Essays in honour of Harry Markowitz. Amsterdam: North -Holland Publ.Comp. 1979.-256 s. [publikacja wydana ku czci H.Markowitza]
  5. Portfolio selection: efficient diversification of investments.2 ed.- Cambridge,MA Oxford : Blackwell, 1998 .-389 s.
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w bazie danych JSTOR):
  1. Portfolio selection"// Journal of Finance ,7, 1952 nr 1 s.77-99
  2. The utility of wealth"//, Journal of Political Economy, 60, 1952 nr 2 s.151-158
  3. On the solution of discrete programming problems"/., A.S. Mannae// Econometrica, 25 1957 nr 1 s. 84-110
  4. Approximating expected utility by a function of mean and variance"/.....,H. Levy// American Economic Review, 69 , 1979 nr 3 s. 308-317
  5. Mean variance versus direct utility maximization" /,H. Levy, Y. Kroll // Journal of Finance, 39, 1984 nr 1 s.47-61