Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii : Lars Peter Hansen
Biblioteka - Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 

 2013: Lars Peter Hansen

 
grodek_portret.JPG

LARS PETER HANSEN, USA
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r.

Lars Peter Hansen  jest jednym z trzech naukowców wyróżnionych w roku 2013 Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii.
Szwedzka Akademia zdecydowała, że na nagrodę tę otrzymali: Lars Peter Hansen;  Eugene  F. Fama i Robert R. Shiller. Wszyscy trzej pochodzą z USA. Zostali nagrodzeni za „empiryczną analizę cen aktywów i obserwację trendów na rynkach  akcji i obligacji”. Zagadnienie to jest istotne zarówno w teorii ekonomii jak i w praktyce .  Prace tych trzech uczonych pomogły–między innymi- zrozumieć jak działają rynki finansowe.

 
 
 

Podstawowe fakty z życia i działalności:
 
Urodził się 26 października 1952 roku w mieście Champaign w amerykańskim stanie Illinois. Doktorat obronił na Uniwersytecie Minnesota. Jest profesorem makroekonomii i statystyki Uniwersytetu w Chicago, na rozwój jego badań miały wpływ dokonania Thomasa J. Sargenta i Christophera A. Simsa (noblistów z roku 2011).
 
 
Książki  (w katalogu Biblioteki SGH):
  1. Handbook of financial econometrics. Vol.1,Tools and techniques. Amsterdam : Elsevier/ North Holland; 2010. -780 s.. Vol. 2, Applications. Amsterdam: Elsevier/North Holand; 2010. -356 s. sygn. D.68655 1-2
  2. Robustness./….., Th.J. Sargent. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2008.-435 s. sygn G.10237
  3. Mechanics of forming and estimating dynamic linear economies./….., E.R. McGrattan, Th.J. Sargent .Minneapolis : Federal Reserve Bank, 1994. -46 k sygn . 602.869  
  4. Asset pricing explorations for macroeconomics./ Cohrane J., ….. . National Bureau of Economic Research, 1992. -64 s. sygn. 583.279
  5. Implications of security market data for models of dynamic      economies./….;R Jagannathen. Cambridge, MA:National Bureau of Economic Research, 1990.-48 s. sygn.583.279
  6. Efficient estimation of linear asset pricing models with moving-average errors./……..,K.J. Singleton.–Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1990. 53 s. sygn. 583.276   

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (10- najpoczytniejszych  artykułów zawartych w bazie danych JSTOR, kolejność według ilości cytowań w w/w bazie. Użytkownik znajdzie tam 48 artykułów L. Hansena):
  1. Beliefs, doubts and learning: valuing macroeconomic risk." The American Economic Review, Vol. 97, 2007 nr 2 s. 1-30
  2. Exotic preferences for macroeconomists:comment." NBER Macroeconomics Annual Vol.19, 2004 s. 391-405
  3. Large sample properties of generalized method of moments estimators." Econometrica, Vol.50, 1982 nr 4 s. 1029-1054
  4. Statistical properties of generalized method-of-moments estimators of structural parameters obtained from financial market data:comment." Journal of Business & Economic Statistics , Vol.50, 1982 s. 418-421
  5. Robust control and  model uncertainty./……, T.J.Sargent". Journal of Business & Economic Statistics,Vol. 4, 1986 nr 4 s.418-421
  6. Aggregation over time and the inverse optimal predictor problem for adaptive expectations in continuous time/……,T.J.Sargent". International Economic Review, Vol. 24, 1983 nr 1 s.1-20
  7. Stochastic consumption, risk aversion , and the temporal behavior asset returns/……,K.J.Singleton". Journal of Political Economy,Vol.91, 1983 nr 2 s. 249- 265
  8. Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: en econometric analysis/……,R.J. Hodrick". Journal of Political Economy,Vol.88, 1980 nr 5 s.829-853
  9. Implications of security market data for models of dynamic economies/….,R.Jangannathan".  Journal of Political Economy,Vol.99, 1991 nr 2 s.225-262
  10. Assesing specification errors in stochastic discountbfactor models. /….,R.Jangannathan".  Journal of Finance, Vol.52, 1997 nr 2 s.557-590