Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 2003: Robert F. Engle III

 
grodek_portret.JPG

Robert F. Engle III, USA

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 r. Otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z Clive W.J. Grangerem za nowe metody statystyczne rozwiązujące problem kluczowych własności wielu ekonomicznych szeregów czasowych - nie stacjonarności i zmieniających się w czasie zmienności, metody pomagające w prognozowaniu wzrostu PKB i cen akcji.

 
 
 
Podstawowe fakty z życia i działalności:
 
Urodził się w Syracuse, NY w 1942 roku. Miejsce pracy naukowej: Stern School of Business, New York University. Robert Engle tworzy modele pozwalające prognozować zmiany stóp procentowych, kursów walut i innych instrumentów finansowych. Metodami statystycznymi i ekonometrycznymi bada również płynność rynków finansowych, zastanawiając się nad przyczynami krachów giełdowych oraz niespodziewanych zwyżek. Jest autorem jednego z najbardziej znanych podręczników ekonometrii oraz kilkuset innych prac. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 2003 roku - według http://nobelprize.org/economics/laureates - nosił tytuł "Risk and volatility: econometric models and financial practice" ("Ryzyko a zmienność - modele ekonometryczne a praktyka finansowa").
 
Najważniejsze publikacje:
 
Książki :
  1. Valuation of variance forecasts with simulated option markets./....,Ch. Hsiung Hong; - Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1990.- 31 s.
  2. Forecasting transaction rates: the autoregressive conditional duration model. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994 .- 44 s.
  3. Long-run economic relationships: readings in cointegration. /...,C.W.J. Grange. Oxford: Oxford University Press, 1991.- 301 s. (wspólnie ze współ nagrodzonym laureatem z 2003 roku).
  4. Cointegration, casuality, and forecasting: a festschrift in honour of Clive W.J. Granger. Oxford: Oxford University Press, 1999. - 497 s. (ed. naukowa pracy zbiorowej ku czci współ nagrodzonego - laureata z 2003 roku)
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w bazie danych JSTOR): (według "Who's Who in Economics" 3 ed.)
  1. "An econometric simulation model of intra-metropolitan housing location, housing, business, transportation and local government"/...., F.M. Fischer, J.R. Harris, J.Rothenberg // American Economic Review, 62, 1972 nr 1/2 s.87-97
  2. "Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation" // Econometrica , 50, 1982,4 nr 2 s.987-1008
  3. "Exogenity”/..., D.F.Hendry, J-F. Richard// Econometrica , 51, 1983, 2 s.277-304
  4. "Estimation of time varyinig risk premia in the term structure: the ARCH -M model" /..., D. Lilien , R. Robins // Econometrica, 55, 1987 nr 2 s.391-407
  5. "The econometrics of ultra - high frequency data" //Econometrics 68, 2000 nr 1 s.1-22